So werden Trading-Strategien selbst gemacht!

Egal ob vollkommen diskretionärer Händler mit dem gewissen „Bauchgefühl“ für gute Chancen oder Trader mit starrem Regelwerk, alle streben nach einem angemessenen Lohn für die investierte Zeit und das Risiko, dem Profit. Im nachfolgenden Artikel zeigen wir Ihnen anhand sechs einfacher Schritte, wie Sie selber profitable Regelwerke aufstellen und handeln können.

Einen einzigen „Königsweg“ bei der Entwicklung guter Trading-Ansätze gibt es zwar nicht und gerade Anfänger neigen dazu, verschiedene Ansätze auszuprobieren, zu wechseln und schließlich zu verwerfen. Doch wie kann man einem solchen Neuling helfen, konkrete Schritte zu definieren und so die persönlich richtige und erfolgreiche Trading-Strategie zu finden? Wir zeigen Ihnen den Weg in sechs Schritten.

In der folgenden Übersicht können Sie das weitere Vorgehen bereits erahnen:

strategie

Schritt 1: Die Beobachtung

Wir kümmern uns zunächst um einen sinnvollen Handelsansatz. Ausgangspunkt für die Strategieentwicklung ist meistens eine simple Beobachtung am Markt. Aufgrund der Vielfältigkeit möglicher Auffälligkeiten wollen wir an dieser Stelle ein paar Beispiele anführen:

  • In der Regel steigen die Aktienindizes am Monatsanfang.
  • Wenn die US-Märkte am Abend steigen, zieht der DAX am nächsten Tag nach.
  • Wenn der DAX über der 200-Tage-Linie notiert, steigt er tendenziell weiter
  • Wenn der DAX unter der 200-Tage-Linie notiert, fällt er tendenziell weiter
  • Korrekturen enden meist an den Fibonacci-Levels
  • u.s.w.

Diese Liste könnte man nahezu unendlich weiterführen – korrekte Beobachtungen gibt es schließlich genug und die Auswahl börsengehandelter Basiswerte ist groß. Aber wie kann es nun im Hinblick auf eine profitable Handelsstrategie weitergehen, wenn wir solche oder andere Beobachtungen gemacht haben.

Schritt 2: Die Untersuchung

Nach der Beobachtung kommt die eigentliche Arbeit. Es gilt nun, diese genauer unter die Lupe zu nehmen und professionell zu untersuchen. Hierzu nimmt man sich in der Regel historische Charts oder Kursdaten und überprüft die Ausgangsidee darauf, ob sie in der rückwärtigen Betrachtung tatsächlich einen Gewinn erarbeitet hätte – vereinfacht gesagt, ob sie in der Mehrzahl der Situationen erfolgreich gewesen wäre. Schon hier stellt man oftmals fest, dass man sich dazu ein festes Regelwerk auferlegen muss. Aber es gibt auch Ideen, bei denen man zunächst einmal etwas grundsätzlicher vorgehen kann.

Schritt 3: Die Überprüfung

Kann eine Beobachtung mittels Untersuchung als vielversprechend eingeschätzt werden, muss dies noch einmal ordentlich überprüft und mit anderen Datenquellen abgeglichen werden – wir nennen dies auch Validierung. Es sollten hierbei alle möglichen Eventualitäten „durchgespielt“ und sämtliche äußere Faktoren berücksichtigt werden. Als Beispiel könnte man hier Kosten für den An- und Verkauf von Positionen nenne, die je nach Broker unterschiedlich sein können.

Schritt 4: Das Aufstellen von optimalen Parametern

Schließlich und endlich muss dann doch ein festes Regelwerk entstehen und die Parameter optimiert werden. Hierbei können wir sowohl in Excel arbeiten oder auch, bei entsprechenden Datenmengen, kompliziertere und eigens geschriebene C-Programme verwenden. Einen Mittelweg bilden hierbei auch Backtests mit sogenannten „Expert Advisorn“ (kurz „EA’s“) in der MetaTrader-Software, die nach erfolgreicher Strategieentwicklung dann auch gleich das (halb-)automatisierte Handeln übernehmen könnten.

Schritt 5: Das Trading und eine mögliche Automatisierung

Gerade Intraday-Setups haben oftmals eine Vielzahl an Regeln und der Trader muss teils binnen Sekunden die Entscheidung treffen, ob diese erfüllt sind und ein Trader zu eröffnen ist oder eben nicht. Hierbei kann die Verwendung von sogenannten Expert Advisors hilfreich sein. Dies sind kleine Software-Pakete, die bei Handelsentscheidungen hilfreich sein können (zum Beispiel eine Alarmfunktion zum Einstieg) oder sogar vollautomatisch selbst im Depot agieren und Ein- und Ausstiege berechnen. Um statistische Setups auch in der realen Kontoentwicklung komplett abzubilden ist es zudem notwendig, alle entstehenden Signale auch tatsächlich zu handeln.

Schritt 6: Der laufende Betrieb: Ständige Kontrolle und Optimierung

Um nicht über Jahre auf der Suche nach dem richtigen Handelsansatz zu sein ist es wichtig, diese handfesten Erwartungswerte für den Trading-Stil zu definieren. Diese sollten jedoch nicht aus der Luft gegriffen werden oder gar Schätzungen entstammen, sondern bedürfen einer stabilen Grundlagen – der angefertigten Historie. Über die statistischen Betrachtungen und Auswertungen können Sie nun konkrete Erwartungswerte für Ihre Trading-Strategie aufstellen und so den laufenden Betrieb kontrollieren. Über die rückwärtige Betrachtung können Sie feststellen, welche Equity-Verläufe „normal“ sind und ab wann man intervenieren sollte.

Lesen Sie weiter: Die Entwicklung einer profitablen Handelsstrategie am Beispiel einer echten Impulskerzen-Strategie auf den EUR/USD!

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